ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan return saham, trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan melalui teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non partisipan dengan teknik analisis data Paired Samples T-Test. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara return saham, trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split.

Kata kunci: return saham, trading volume activity dan bid-ask spread