ABSTRAK

Peneitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Financial Distress terhadap Abnormal Return pada Sektor Trade yang terdaftar di BEI periode 2014 -2018.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik non probability dengan metode Purposive Sampling. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 34 perusahaan atau sebanyak 170 laporan keuangan tahunan dan di terbitkan di BEI. Alat uji dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return.

Kata Kunci: Financial Distress, Abnormal Return, Harga Saham