ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread sebelum dan sesudah right issue ( Pada perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017). Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa return saham harian, IHSG, volume perdagangan, jumlah saham yang beredar, bid-ask harian. Return ekspektasi menggunakan market adjusted model. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis event study, analisis menggunakan paired sample t-test dengan periode pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah right issue dengan nilai Asymp. Significance 2-tailed α