Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan abnormal return, trading volume activity dan trading frequency avtivity sebelum dan sesudah peristiwa tax amnesty akhir periode III. Populasi penelitian ini adalah saham-saham yang tergabung dalam Indeks Bisnis-27 di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel penlitian menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh sebanyak 27 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan saham harian, jumlah saham yang beredar dan frekuensi perdagangan saham harian. Return ekspetasi menggunakan market-adjusted model. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis event study, analisis kuantitatif dengan uji statistikdeskriptif dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan paired sample t- test dengan periode pengamatan 7 hari sebelum dan sesudah peristiwa tax amnesty akhir periode III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa tax amnesty akhir periode III untuk variabel abnormal return dan trading frequency activity. Namun, untuk variabel trading volume activity diperoleh hasil penelitian bahwa kondisi trading volume activity lebih baik sesudah peristiwa tax amnesty akhir periode III.